하루 경제 용어 # VIX Index
- 경제용어/금융
- 2023. 9. 1.
VIX Index
Description
미국 주식시장의 변동성을 파악할 수 있는 빅스(VIX) 지수에 대해 알아보려고 합니다.
빅스 지수의 뜻과 의미 그리고 빅스지수를 어떻게 활용할지에 대하여 포스팅하였습니다.
VIX지수
VIX지수는 Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index의 약어로,
S&P500 지수 옵션의 변동성을 나타내는 지수로,
시장의 불확실성을 파악할 수 있는 지표입니다.
2022.11.15 - [경제용어/주식] - 하루 경제 용어 # 주식세금(Stock Tax) - 증권 거래세
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"공포 게이지"라고도 불리는데 향후 30일간 S&P 500 지수의 예상 변동성을 반영하는 실시간 시장 지수입니다.
시장 변동성에 대한 투자자의 기대치를 나타내는 S&P 500 옵션 가를 사용하여 계산됩니다.
VIX는 시카고옵션거래소(CBOE)에서 개발하여 발표하기 때문에
CBOE 변동성 지수로도 알려져 있습니다.
빅스(VIX) 지수는 숫자로 표기가 되는데
20~30 정도를 평균으로 생각하고, 그 보다 밑이라면 변동성이 낮은 구간이며,
그 이상일 경우 변동성이 심화되는 구간으로 파악합니다.
변동성이 낮다는 의미는 주식 시장이 그만큼 안정적이라는 의미이며,
대체로 주식이 상승하는 시기를 의미합니다.
변동성이 크다는 의미는 주식 시장 전반에 불확실성이 팽배한 상황이며,
주가가 하락하는 시기입니다.
즉, VIX 값이 높을수록 예상 변동성이 커지고, 값이 낮을수록 예상 변동성이 낮아집니다.
VIX 지수 확인방법
네이버에서 VIX 지수라고 검색해도 나오며, 인베스팅 닷컴을 활용해 빅스지수를 실시간으로 확인할 수 있습니다.
VIX index가 높은지? 낮은지? 확인하는 방법은 현재 값과 과거 범위를 비교해 보면 됩니다
캡처한 차트처럼 과거 평균에 비해 값이 낮으면 예상 변동성이 낮을 수 있습니다
추가로 참고할 수 있는 것은 시장 상황입니다.
경제 지표와 지정학적 사건, 전반적인 투자자 심리 등의 요인을 참고합니다.
일반적으로 안정적이고 낙관적인 시장 환경은 변동성 수준을 낮추고 VIX지수를 낮게 보여줄 수 있습니다.
빅스 지수가 낮다 = 예상 변동성 낮음. 시장환경이 낙관적이다.
빅스지수 동작원리
빅스지수는 주로 S&P 500 지수 옵션의 가격과 투자자들의 기대를 바탕으로 계산됩니다.
S&P 500 지수 옵션의 가격이 상승하면 빅스지수도 상승하고,
반대로 옵션 가격이 하락하면 빅스지수도 하락합니다.
이러한 관계로 빅스지수는 주식 시장의 불확실성과 리스크 수준을 반영하게 됩니다.
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접근방법
높은 빅스지수는 시장의 불확실성과 리스크가 높다는 것을 나타냅니다.
주식 시장이 불안정하고 변동성이 크게 증가한 상태에서 빅스지수가 높아지게 됩니다.
이는 투자자들이 주식 시장에 대해 더 많은 불안감을 갖고 있음을 의미합니다.
낮은 빅스지수는 시장의 안정성과 리스크가 낮다는 것을 나타냅니다.
주식 시장이 안정되고 변동성이 낮은 상태에서 빅스지수가 낮아지게 됩니다.
이는 투자자들이 주식 시장에 대해 덜 불안감을 갖고 있음을 의미합니다.
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투자전략
주식 시장이 불안정할 때 빅스지수가 상승하므로,
투자자들은 포트폴리오의 리스크를 줄이기 위해
빅스지수에 연동된 상품들을 활용할 수 있습니다.
빅스지수는 시장의 변동성을 나타내기 때문에
투자 타이밍을 결정하는 데에도 활용될 수 있습니다.
빅스지수가 상승하는 시점에는 주식 시장이 불안정하고 리스크가 높을 가능성이 크기 때문에
투자를 조심해야 합니다.
반대로 빅스지수가 하락하는 시점에는 주식 시장이 안정적이고 리스크가 낮을 가능성이 크므로
투자에 더욱 공격적인 전략을 적용할 수 있습니다.
주의사항
VIX지수와 주가지수는 서로 역의 상관관계가 있을 뿐
선후가 있는 인과관계라고 볼 수 없습니다.
따라서 VIX지수가 치솟았을 때는 주가지수가 하락한 상황이었을 수 있지만
그것이 이후 추가적인 주가 하락을 뜻한다고 볼 수 없으며,
반대로 VIX지수가 하락했다고 해서 그것이 추가적인 주가 상승을 뜻한다고도 볼 수 없습니다.
오히려 VIX지수가 치솟거나 바닥을 친 다음에는 주가의 흐름이 반전되어
다시 큰 폭의 상승 또는 하락으로 이어진 경우가 대부분이었기 때문에 '
공포지수'를 '역발상 투자'로 실행하는 것이 보다 훌륭한 투자법이라고 할 수 있겠습니다.
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